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财务会计
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元,期权均为欧式期权,期限 1 年, 目前该股票的价格是 20 元,期权费(期权价格)均为 2 元。如果...
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元,期权均为欧式期权,期限 1 年, 目前该股票的价格是 20 元,期权费(期权价格)均为 2 元。如果...
admin
2020-12-24
16
问题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元,期权均为欧式期权,期限 1 年, 目前该股票的价格是 20 元,期权费(期权价格)均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元,则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为( )元。
选项
A.13
B.6
C.-5
D.-2
答案
B
解析
相当于多头对敲+股票的组合,多头对敲的收入=30-15=15 元,净损益=组合 收入-看涨、看跌期权的期权费=15-2-2=11 元,股票的净损益=15-20=-5 元,因此 组合的净损益=11+(-5)=6 元。
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