2. 财务会计
  3. 给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

题库总管2019-12-17  40
问题 给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。
选项 A组合：平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58B组合：平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41A：按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B：按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C：根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D：根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
答案B
解析（1）根据夏普比率作为标准比较： A组合： Sp=（15%-5%）/0.4=25% B组合：Tp=（11%-5%）/0.2=30% 夏普比率数值越大，代表基金业绩越好，因此B组合表现更优秀。 （2）根据特雷诺比率作为标准比较： A组合： Tp=（15%-5%）/0.58=17.24% B组合：Tp=（11%-5%）/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率：[img]/upload/tiku/374/9942214_1.png[/img]
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