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财务会计
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。
题库总管
2019-12-17
43
问题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。
选项
A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41A:按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B:按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀C:根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀D:根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
答案
B
解析
(1)根据夏普比率作为标准比较: A组合: Sp=(15%-5%)/0.4=25% B组合:Tp=(11%-5%)/0.2=30% 夏普比率数值越大,代表基金业绩越好,因此B组合表现更优秀。 (2)根据特雷诺比率作为标准比较: A组合: Tp=(15%-5%)/0.58=17.24% B组合:Tp=(11%-5%)/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率:[img]/upload/tiku/374/9942214_1.png[/img]
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