2. 金融经济
  3. 计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

admin2020-12-24  32
问题 计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。
选项 A.时间长度
B.价值的未来随机变动
C.置信水平
D.未来价值变动的分布特征
答案D
解析在风险度量的在险价值计算中，Prob（·）是资产坦合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Nis8KKKQ
相关试题推荐
随机试题