计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

admin2020-12-24 58

问题计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）。

选项 A.时间长度
B.价值的未来随机变动
C.置信水平
D.未来价值变动的分布特征

答案D

解析在风险度量的在险价值计算中，Prob（·）是资产坦合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。

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