对于购买1份股票,同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(执行价格为购买股票时股价),下列说法中正确的有( )。A.组合最大净损失为期权价格 B.组合最

admin2020-12-24  13

问题 对于购买1份股票,同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(执行价格为购买股票时股价),下列说法中正确的有( )。

选项 A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格组合净收益小于股票净收益
D.股价大于执行价格组合净收益大于股票净收益

答案AC

解析股票净损益=股价-股票购入价格,股价小于执行价格时,看跌期权净损益=执行价格-股价-期权成本,即:组合净损益=(股价-股票购入价格)+(执行价格-股价-期权成本)=执行价格-股票购入价格-期权成本,因此,执行价格等于股票购入价格时,组合净损益=-期权成本,所以选项A正确,选项B错误;股价大于执行价格,看跌期权不执行,期权净收入=0,期权净损益=0-期权买价=0-期权价格,组合净损益=股票净损益+期权净损益=股票净损益-期权价格,所以选项C正确,选项D错误。
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