2. 财务会计
  3. 下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。A、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险? C、当

下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。A、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险? C、当

admin2020-12-24  39
问题 下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。
选项 A、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0?
B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险?
C、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险?
D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?
答案C
解析当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差最小，有可能为0，选项A的说法错误。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，选项B的说法错误。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，选项D的说法错误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NsfKKKKQ
相关试题推荐
随机试题