某股票期权距到期日时间为2年，股票年收益率的标准差为0.16，且保持不变。则采用

昕玥2019-12-17 35

问题某股票期权距到期日时间为2年，股票年收益率的标准差为0.16，且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为（　　）。

选项 A、20.95%B、18.04%C、25.39%D、30.05%

答案C

解析u=1+股价上升百分比=e(σ√t)=e(0.16×√2)=1.2539，所以股价上升百分比=1.2539-1=0.2539。

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