2. 财务会计
  3. 2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1.5021的汇率买入一手C

2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1.5021的汇率买入一手C

天天题库2020-05-20  43
问题 2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1.5021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货（GBP/USD），同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1.5093，权利金为0.02英镑/美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到1.7823英镑/美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0.001英镑/美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（　　）。 A． 0.3198 B． 0.3012 C． 0.2612 D． 0.1326
选项
答案C
解析11月初，英镑兑美元期货价格上涨到1.7823英镑/美元，此时，行使英镑兑美元的看跌期货期权是不明智的，将期权合约平仓，损失0.02－0.001＝0.019；以1.7823英镑/美元的价格将期货合约平仓，盈利1.7823－1.5021＝0.2802；该策略总的盈利为0.2802－0.019＝0.2612。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NtdpKKKQ
相关试题推荐
随机试题