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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点...
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点...
admin
2020-12-24
53
问题
假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。
选项
A:有正向套利的空间
B:有反向套利的空间
C:既有正向套利的空间,也有反向套利的空间
D:无套利空间
答案
A
解析
两合约的理论价差为:S(r-d)(T2-T1)/365=3000*3%*3/12=22.5(点);而当时两合约价差为50点,未来价差很可能缩小,应该买入6月合约,卖出9月合约。
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