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金融经济
投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价...
投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价...
admin
2020-12-24
20
问题
投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()。
选项
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23
答案
B
解析
考查期权交易损益状况的计算,投资者构造的是牛市看涨期权价差策略,最大风险=净权利金=2.5﹣4=﹣1.5,最大收益=(高执行价格﹣低执行价格)﹢净权利金=40﹣25﹣1.5=13.5。
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