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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易
免费考试题库
2019-12-17
34
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。
选项
A、在3065以上存在反向套利机B、在3065以下存在正向套利机会C、在3035以上存在反向套利机会D、在2995以下存在反向套利机会
答案
D
解析
无套利区间的上界:F(t,T)+TC==S(t)【1+(r-d)(T-t)/365】+TC=3000【1+(5%-1%)312】+35=3065点;无套利区间的下界:F(t,T)-TC==S(t)【1+(r-d)(T-t)/365】-TC=3000【1+(5%-1%)312】-35=2995点;因此,相应的无套利区间为(2995,3065)。只有实际期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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