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考查下列两项投资选择:①风险资产组合30%的概率获得15%的收益,20%的概率获
考查下列两项投资选择:①风险资产组合30%的概率获得15%的收益,20%的概率获
昕玥
2020-05-20
39
问题
考查下列两项投资选择:①风险资产组合30%的概率获得15%的收益,20%的概率获 得10%的收益,20%的概率获得7%的收益,20%的概率获得2%的收益,10%的概.率获得5% 的收益;②国库券6%的年收益,市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
选项
A.风险资产组合的期望收益率是7. 8%B.风险资产组合的标准差是0. 397%C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8%D.该组合的贝塔系数是0. 6%E.以上各项皆正确
答案
ACD
解析
。本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需 要用到的公式有:期望收益率=∑概率×该概率下的收益率,方差=∑概率×该概率下的离 差,协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风 险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型,风险资产 组合的期望收益率=无风险收益率+ β×市场风险溢价,代入数值,可求出β。
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