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历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进
历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。 A.概念直观、计算简单 B.无需进
Freeti
2019-12-17
46
问题
历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
选项
答案
ABC
解析
答案为ABC。历史模拟法的概念直观、计算简单,无需进行分布假设,可以有效处理非对称和厚尾等问题,而且历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况,可以捕捉各种风险。但是历史模拟法的缺点也显而易见:首先,它假定市场因子的未来变化与历史完全一样,这与实际金融市场的变化是不一致的。其次,历史模拟法需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个。最后,历史模拟法的计算量非常大,对计算能力要求比较高。
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