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某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为:U=E(r)-0.005Aσ2,经过了
某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为:U=E(r)-0.005Aσ2,经过了
tikufree
2020-05-20
31
问题
某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为:U=E(r)-0.005Aσ2,经过了解,某客户认为期望收益率和标准差分别为4.5%和5%的投资组合和另一期望收益率和标准差分别为6%和10%的投资组合对该投资者具有同样的效用,如现有另外四个风险收益表现如下的投资组合,该投资者会选择哪个?( )
A、1B、2C、3D、4
选项
答案
C
解析
根据效用函数,4.5-0.005A52=6-0.005A1002,所以,A=4。根据A=4可以算出,投资1的效用U=12-0.0054302=-6,投资2的效用U=15-0.0054502=-35,投资3的效用U=21-0.0054162=15.8,投资4的效用U=24-0.0054212=-15.18。
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