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  3. 某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了

某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了

tikufree2020-05-20  51
问题 某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了解，某客户认为期望收益率和标准差分别为4.5%和5%的投资组合和另一期望收益率和标准差分别为6%和10%的投资组合对该投资者具有同样的效用，如现有另外四个风险收益表现如下的投资组合，该投资者会选择哪个？（　　）A、1B、2C、3D、4
选项
答案C
解析根据效用函数，4.5-0.005A52=6-0.005A1002，所以，A=4。根据A=4可以算出，投资1的效用U=12-0.0054302=-6，投资2的效用U=15-0.0054502=-35，投资3的效用U=21-0.0054162=15.8，投资4的效用U=24-0.0054212=-15.18。
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