2. 财务会计
  3. 某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场

昕玥2019-12-17  73
问题 某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。
选项 A.降低2.452元B.上升2.452元C.下降2.942元D.上升2.942元
答案B
解析基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。
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