假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升...

admin2020-12-24 50

问题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（）。

选项 A.净收益5万美元
B.净损失5万美元
C.净收益5.7万美元
D.净损失5.7万美元

答案C

解析现在支付1000万泰铢相当于支付1000/35≈28.6（万美元），而6个月后支付1000万泰铢相当于支付1000/56≈17.9（万美元），因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益=28.6-17.9=10.7（万美元）；A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为5.7（10.7-5）万美元。

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