共用题干假定利率比股票分红高2%，5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差

admin2020-12-24 42

问题共用题干

选项假定利率比股票分红高2%，5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，()。
A:5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B:5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点
C:投资者平仓后每张合约亏损3000元
D:投资者平仓后每张合约赢利3000元

答案AD

解析由已知条件可知，r-d=2%;5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)（T₂-T₁）/365=3600*2%*3÷12=18点；平仓后每张合约获利：10*300=3000（元）。

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