某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/

Freeti2019-12-17  14

问题 某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为16670元/吨和16830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨,则5月份铝期货合约变为( )元/吨时,价差是缩小的。

选项 A.16970B.16980C.16990D.16900

答案D

解析本题考查价差的计算,建仓时价差=高价-低价,平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。建仓时价差=16830-16670=160(元/吨);平仓时,假设5月份铝期货合约价格为X,价差=X-16780,价差缩小,则X-16780<160,所以,X<16940。
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