请根据表4-2,回答下列问题: 若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()。A.

admin2020-12-24  24

问题 请根据表4-2,回答下列问题:

若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()。

选项 A. -370
B. 280
C. 350
D. 370

答案D

解析净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,该计量方法较为激进,使用净敞口头寸法得到总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。
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