如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。A.1.79 B.0.

admin2020-12-24 54

问题如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。

选项 A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24

答案C

解析某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。

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