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如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。A.1.79 B.0.
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。A.1.79 B.0.
admin
2020-12-24
31
问题
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。
选项
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
答案
C
解析
某种资产的β系数=ρi,m×(σi/σm)=0.4×(0.5/0.1)=2。
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