如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。商业银行总价值变化为（）亿元。A.增

admin2020-12-24 59

问题如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。
商业银行总价值变化为（）亿元。

选项 A.增加13
B.减少13
C.增加 25.93
D.减少 25.93

答案C

解析合计价值变化=55.56-29.63=25.93（亿元），即商业银行的合计价值增加25.93亿元。

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