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D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25....
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25....
admin
2020-12-24
41
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
(3)无风险报价年利率为4%。
(4)1元的连续复利终值如下:
要求:
(1)若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
(2)利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
(3)D股票半年后市价的预测情况如下表:
投资者甲以当前市价购入1股D股票,同时购入D股票的1份看跌期权,判断甲采取的是哪种投资策略,并计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
解析
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