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  3. Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（　　）计算违约率。A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡罗模拟 D.历史损失数据均值与方

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（　　）计算违约率。A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡罗模拟 D.历史损失数据均值与方

admin2020-12-24  60
问题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（　　）计算违约率。
选项 A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
答案C
解析Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
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