下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（）。

tikufree2020-05-20 16

问题下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（）。

选项 A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

答案B

解析。Risk Calc模型是一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率；把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系的 Credit Monitor模型；假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者属于KPMG风险中性定价模型的核心内容。

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