市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。A.1100 B.1050 C.10

admin2020-12-24 44

问题市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

选项 A.1100
B.1050
C.1015
D.1000

答案C

解析3个月交割的股指期货合约的理论价格=1000X[1+（8%-2%）x3/12]=1015（点）。考点：无套利区间

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