假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益

shuhaiku2019-12-17 41

问题假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

选项 A.12％B.14％C.1 5％D.16％

答案A

解析根据詹森指标公式：[img]/upload/tiku/478/9589081_1.png[/img]代入数据得：3％=18％-[6％+1．5X(RM-6％)]，解得：RM=12％。

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