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假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在
tikufree
2019-12-17
61
问题
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近( )年的债券。
选项
A、25B、15C、20D、5
答案
B
解析
国债期货最便宜券经验法则:可交割国债的收益率都在名义标准券利率(6%)以下,则一般是久期最短的国债为最便宜国债。可交割国债的收益率都在名义标准券利率(6%)以上.则一般是久期最长的国债为最便宜国债。
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