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财务会计
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
Freeti
2020-05-20
57
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。A. -1.5 B. -1 C. 1.5 D. 1
选项
答案
C
解析
久期缺口的计算公式如下:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期,将题中数据代入上式得,久期缺口=6-(900/1000)5=1.5。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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