如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为（）。

天天题库2019-12-17 31

问题如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为（）。

选项 A.0．3％B.0．6％C.0．9％D.1．0％

答案C

解析【知识点】利率互换的套利。交易前，双方成本为：Libor 4-0．4％+9．5％。交易后，双方成本为：Libor+1．O％+8．0％。存在的利润空间为：（Libor+0．4％+9．5％）-（Libor+1．O％+ 8．0％）=0．9％。

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