VAR的计算方法有（）。 ①德尔塔一正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟

Freeti2019-12-17 36

问题 VAR的计算方法有（）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法

选项 A.①③④B.①②③④C.②③④D.①③

答案B

解析VAR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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