2013年7月19日10付息国债24 ( 100024 ) 净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF 1309 合约价格为96...

admin2020-12-24  25

问题 2013年7月19日10付息国债24 ( 100024 ) 净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF 1309 合约价格为96.336,折基差为-0.14,预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF 1309 。则两者稽査扩大至0.03,那么基差收益是()

选项 A 0. 17
B - 0. 11
C 0. 11
D - 0. 17

答案A

解析预期基差交易将扩大,则买入基差交易,基差收益为0. 03 - ( - 0. 14 ) = 0. 17
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