已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A.1.6 B.0.4 C.1.5 D

admin2020-12-24 63

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

选项 A.1.6
B.0.4
C.1.5
D.1

答案A

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.80.60.3=1.6。

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