给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在σAB=1时构成的组合线为()

Freeti2019-12-17 17

问题给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在σ<sub>AB</sub>=1时构成的组合线为()。

选项 A:

B:

C:

D:其他

答案A

解析在完全正相关下，ρ<sub>AB</sub>=1，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。

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