2. 金融经济
  3. 考虑下列两种投资策略： 策略（ ）是有优势的策略，因为（ ）、( )A. 1；它有最高的回报／风险比率 B. 2；它的收益率至少等于策略1，而有时

考虑下列两种投资策略： 策略（ ）是有优势的策略，因为（ ）、( )A. 1；它有最高的回报／风险比率 B. 2；它的收益率至少等于策略1，而有时

admin2020-12-24  29
问题 考虑下列两种投资策略：



策略（ ）是有优势的策略，因为（ ）、( )
选项 A. 1；它有最高的回报／风险比率
B. 2；它的收益率至少等于策略1，而有时更高
C. 1；它是无风险的
D. 2；它具有最高的回报／风险比率
答案B
解析BC两项，策略1的预期收益率确定为6%，策略2的收益率取值为[6%，15%]，因而策略2的预期收益率至少等于策略1，还有可能比策略1的高；AD两项，如果要对预期收益率进行风险调整，应该像特雷诺比率和夏普比率那样以资产的收益率与无风险利率的差作为分子，而此题中策略1的收益率与无风险收益率的差为0，其标准差也为0，不能求两者 的比值，因而不能运用此种方法。
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