2. 外语考试
  3. 股票市场是否有效，可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的

股票市场是否有效，可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的

shuhaiku2020-05-20  28
问题 股票市场是否有效，可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的统计值的是（　　）。A、零均值和方差存在，序列不自相关B、零均值和方差不存在，序列不自相关C、零均值和方差存在，序列自相关D、零均值和方差不存在，序列自相关
选项
答案A
解析对白噪音检验最直接的统计值有两个：①零均值和方差存在，可以通过无位移的单位根检验进行检验，通过这个检验则表明收益率是一个零均值的协方差平稳过程；②序列不自相关，这可以用博克斯－詹金斯Q统计值来检验。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PZvpKKKQ
相关试题推荐
随机试题