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股票市场是否有效,可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的
股票市场是否有效,可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的
shuhaiku
2020-05-20
28
问题
股票市场是否有效,可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的统计值的是( )。A、零均值和方差存在,序列不自相关B、零均值和方差不存在,序列不自相关C、零均值和方差存在,序列自相关D、零均值和方差不存在,序列自相关
选项
答案
A
解析
对白噪音检验最直接的统计值有两个:①零均值和方差存在,可以通过无位移的单位根检验进行检验,通过这个检验则表明收益率是一个零均值的协方差平稳过程;②序列不自相关,这可以用博克斯-詹金斯Q统计值来检验。
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