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假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.6
假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.6
tikufree
2019-12-17
25
问题
假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为()。
选项
A.0.17% B. 0.77% C.1.36% D.2.32%
答案
C
解析
CMRn=1﹣(1﹣MMR1)×(1﹣MMR2)×…×(1﹣MMRn),式中,CMR为累计死亡率,MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1﹣(1﹣0.17%)×(1﹣0.60%)×(1﹣0.60%)=1﹣98.64%=1.36%。C 项正确。故本题选C。
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