詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β

shuhaiku2019-12-17 64

问题詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。

选项 A. 全部风险B. 不可控制风险C. 系统性风险D. 股票市场风险

答案C

解析詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PbdsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β