假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。A.12％ B.

admin2020-12-24 29

问题假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

选项 A.12％
B.14％
C.1 5％
D.16％

答案A

解析根据詹森指标公式：

代入数据得：3％=18％-[6％+1．5X(RM-6％)]，解得：RM=12％。

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