2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合...

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合...

admin2020-12-24  30
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
根据上述资料，回答下列问题：
(4)下列表述中正确的是(   )。
选项 A．甲组合的β系数高于乙组合的β系数，甲组合系统风险大
B．甲组合的β系数低于乙组合的β系数，甲组合系统风险小
C．甲组合的β系数高于乙组合的β系数，甲组合系统风险小
D．甲组合的β系数低于乙组合的β系数，甲组合系统风险大
答案A
解析乙投资组合的β系数=3.4%／（12%-8%）=0.85 甲投资组合的β系数(1.15)大于乙投资组合的β系数(0.85)，说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
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