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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5,它们在甲种投资组合...
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5,它们在甲种投资组合...
admin
2020-12-24
31
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
根据上述资料,回答下列问题:
(4)下列表述中正确的是( )。
选项
A.甲组合的β系数高于乙组合的β系数,甲组合系统风险大
B.甲组合的β系数低于乙组合的β系数,甲组合系统风险小
C.甲组合的β系数高于乙组合的β系数,甲组合系统风险小
D.甲组合的β系数低于乙组合的β系数,甲组合系统风险大
答案
A
解析
乙投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85 甲投资组合的β系数(1.15)大于乙投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
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