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  3. 9月1日，堪萨斯交易所和芝加哥期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买入100手堪萨斯交易所1...

9月1日，堪萨斯交易所和芝加哥期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买入100手堪萨斯交易所1...

admin2020-12-24  50
问题 9月1日，堪萨斯交易所和芝加哥期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买入100手堪萨斯交易所12月小麦合约，卖出100手芝加哥交易所12月份小麦合约。9月15日，该交易者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为748美分/蒲式耳和772美分/蒲式耳。两交易所小麦期货均为5000蒲式耳/手。则该交易者（）美元。（不计算手续费等费用）
选项 A.亏损25000
B.盈利25000
C.亏损30000
D.盈利30000
答案D
解析计算过程如下表所示： 9月1日 买入100手堪所12月份小麦期货合约，价格为740美分/蒲式耳 卖出100手芝所12月份小麦期货合约，价格为770美分/蒲式耳 9月15号 卖出100手堪所12月份小麦期货合约，价格为748美分/蒲式耳 买入100手芝所12月份小麦期货合约，价格为772美分/蒲式耳 套利结果 每手获利8美分/蒲式耳 每手亏损2美分/蒲式耳 净获利=（0.08-0.02）X100X5000=30000（美元）
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