可采用B一S一M模型定价的欧式期权有（）。 Ⅰ.股指期权 Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ.权证 Ⅳ.货币期权A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C

admin2020-12-24 52

问题可采用B一S一M模型定价的欧式期权有（）。
Ⅰ.股指期权
Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ.权证
Ⅳ.货币期权

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案C

解析存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B一S一M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B一S一M模型定价。

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