2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，...

admin2020-12-24 32

问题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372.期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。

选项 A:0.67%
B:0.77%
C:0.87%
D:0.97%

答案C

解析计算隐含回购利率，首先必须计算购买全价。购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）。其次，计算交割时的发票价格。发票价格=97.525*1.0167+1.5085=100.6622（元）。由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息（三期）国债的隐含回购利率为：IRR=(100.6622-100.2772)/100.2772*(365/161)=0.87%。

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