对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（）

昕玥2019-12-17 49

问题对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（）

选项

答案对

解析对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格＜行权价)Delta收敛于0。

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