CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

admin2020-12-24 42

问题 CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

选项

答案对

解析CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

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