2. 金融经济
  3. 套利交易中的模拟误差来自（）。A.买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B.买卖的冲击成本非常大，交易者

套利交易中的模拟误差来自（）。A.买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差 B.买卖的冲击成本非常大，交易者

admin2020-12-24  74
问题 套利交易中的模拟误差来自（）。
选项 A.买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
B.买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
C.由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差
D.由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差
答案BC
解析本题考查套利交易中的模拟误差的来源。模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加，因为对一些成交不活跃的股票来说，买卖的冲击成本非常大。这会产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差。
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