2. 金融经济
  3. 关于不同期权的时间价值不正确的说法（）A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于０。 B.美式期权的时间价值总是大于等于０ C.实值欧式看跌期权的时间价值可能

关于不同期权的时间价值不正确的说法（）A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于０。 B.美式期权的时间价值总是大于等于０ C.实值欧式看跌期权的时间价值可能

admin2020-12-24  52
问题 关于不同期权的时间价值不正确的说法（）
选项 A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于０。
B.美式期权的时间价值总是大于等于０
C.实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0。
D.不仅实值欧式看跌期权和标的资产支付较高收益的实值欧式看涨期权的时间价值存在小于０的可能;而标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值会小于０。
答案D
解析第一，平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于０。 第二，美式期权的时间价值总是大于等于０ 第三，实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0。 只有实值欧式看跌期权和标的资产支付较高收益的实值欧式看涨期权的时间价值存存在小于０的可能；而标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值不会小于０。
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