2. 金融经济
  3. 下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。A、投资组合具有一个特定的预期收益率 B、期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C、投资者将选择并持有有

下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。A、投资组合具有一个特定的预期收益率 B、期望值度量投资组合收益率的偏离程度 C、投资者将选择并持有有

admin2020-12-24  73
问题 下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。
选项 A、投资组合具有一个特定的预期收益率
B、期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C、投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D、如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
答案B
解析在回避风险的假定下，马可维茨建立了一个投资组合分析的模型，其要点总结如下： 首先，投资组合的两个相关的特征是： ①具有一个特定的预期收益率， ②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。 其次，投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。 再次，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理
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