巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。A.市场风险监管资本=乘数因子x VaR

admin2020-12-24 25

问题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。

选项 A.市场风险监管资本=乘数因子x VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)xVaR
C.市场风险监管资本=VaR+乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR÷（附加因子+最低乘数因子）

答案B

解析经济资本的公式：经济资本=乘数因子xVaR。【专家点拨】注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式。

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