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下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金...
下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金...
admin
2020-12-24
39
问题
下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
选项
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
B一S一M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。
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