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  3. PTC期货合约价差变化。2009年7月，国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下，价格出现了较大幅度上涨，PVC亦成为资金追捧对象。但是PVC消费并不非常强劲...

PTC期货合约价差变化。2009年7月，国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下，价格出现了较大幅度上涨，PVC亦成为资金追捧对象。但是PVC消费并不非常强劲...

admin2020-12-24  76
问题 PTC期货合约价差变化。2009年7月，国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下，价格出现了较大幅度上涨，PVC亦成为资金追捧对象。但是PVC消费并不非常强劲，库存持续高位，在现货疲弱，但市场看涨气氛又狠浓厚的环境下，远月合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日，资金不断流入0911合约，PVC0911合约价格从7025元/吨价格涨至7270元/吨，0911合约上涨幅度为245元/吨。而同期的PVC0909月合约价格从7000元/吨涨至7065元/吨，上涨幅度仅为65元/吨，若是进行买0911合约抛0909合约，并可获收益180元/吨。
选项
答案对
解析考核结构型跨期套利。245元/吨-65元/吨=180元/吨
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