2. 金融经济
  3. 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。A 5% B 30% C 50% D 95%

在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。A 5% B 30% C 50% D 95%

admin2020-12-24  23
问题 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。
选项 A 5%
B 30%
C 50%
D 95%
答案D
解析在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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